涉嫌操縱市場(chǎng)！這家基金公司被調(diào)查，上半年3只債基遭巨額贖回

　　今日，來(lái)自交易商協(xié)會(huì)的一則公告引起了行業(yè)關(guān)注。

　　11月30日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱，東海基金管理有限責(zé)任公司存在涉嫌為發(fā)行人違規(guī)發(fā)行債務(wù)融資工具提供便利，以及涉嫌操縱市場(chǎng)等違規(guī)行為，將對(duì)東海基金管理有限責(zé)任公司開(kāi)展自律調(diào)查。

　　圖片來(lái)源：湖北證監(jiān)局

　　風(fēng)控系統(tǒng)漏洞百出

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，東海基金管理有限責(zé)任公司，2013年2月25日正式成立。由東海證券股份有限公司、深圳鵬博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司共同發(fā)起成立。注冊(cè)地上海，注冊(cè)資本1.5億元人民幣。2020年上半年，東海基金總營(yíng)業(yè)收入為0.78億元。

　　圖片來(lái)源：Wind

　　從規(guī)模看，天天基金顯示，東海基金共3位基金經(jīng)理，管理規(guī)模達(dá)到18.17億元。

　　圖片來(lái)源：天天基金

　　就是這樣一家規(guī)模不大的公司，近年來(lái)，頻頻出現(xiàn)風(fēng)控漏洞。

　　2018年1月16日，上交所發(fā)布《關(guān)于對(duì)東海基金—工商銀行—東海基金—鑫龍72號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（第一期）名下證券賬戶實(shí)施限制交易紀(jì)律處分的決定》，對(duì)該賬戶實(shí)施交易6個(gè)月的紀(jì)律處分。

　　2018年4月，湖北證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于對(duì)東海基金管理有限責(zé)任公司采取出具警示函措施的決定》，東海基金因旗下管理的東海基金-工商銀行-東海基金-鑫龍72號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱鑫龍72號(hào)）違規(guī)減持聞泰科技而受到警示。

　　債券基金風(fēng)波不斷

　　中國(guó)證券報(bào)記者查閱發(fā)現(xiàn)，東海基金旗下僅有12只基金，其中5只混合基金，6只債券基金，1只指數(shù)基金。但就是這占據(jù)“大半壁江山”的債券基金，今年頻繁遭遇巨額贖回。

　　1月7日，東海基金旗下東海祥瑞債券發(fā)布公告，因發(fā)生巨額贖回而調(diào)整凈值精度。2月5日，公司再次發(fā)布公告調(diào)整凈值精度。此外，東海祥利純債和東海祥蘇短債也分別在2月5日和4月15日發(fā)布因遭遇巨額贖回而調(diào)整凈值精度。

　　彼時(shí)東海基金的管理規(guī)模受到了很大壓力。尤其是東海祥蘇短債，出現(xiàn)巨額贖回的時(shí)候，距成立僅一個(gè)多月時(shí)間。

　　記者查閱重倉(cāng)債券名單發(fā)現(xiàn)，根據(jù)三季度末東海祥蘇短債A持倉(cāng)情況披露，該基金重倉(cāng)持有“20平煤化（疫情防控債）”，持倉(cāng)比例高達(dá)8.6%。值得注意的是，該債券的承銷商是海通證券。

　　圖片來(lái)源：天天基金

　　在此之前，由于永煤違約事件，引發(fā)了監(jiān)管層的一系列嚴(yán)肅調(diào)查。

　　11月12日，交易商協(xié)會(huì)表示，關(guān)注到永城煤電控股集團(tuán)有限公司繼2020年10月20日發(fā)行“20永煤MTN006”后迅速發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。依據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)自律處分規(guī)則》，協(xié)會(huì)將對(duì)發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中是否有效揭示風(fēng)險(xiǎn)并充分披露、是否嚴(yán)格履行相關(guān)職責(zé)啟動(dòng)自律調(diào)查。

　　11月18日，交易商協(xié)會(huì)剛剛宣布對(duì)海通證券及其相關(guān)子公司啟動(dòng)自律調(diào)查。協(xié)會(huì)稱，通過(guò)調(diào)查永煤控股獲取的線索結(jié)合市場(chǎng)交易信息，發(fā)現(xiàn)海通證券及其相關(guān)子公司涉嫌為發(fā)行人違規(guī)發(fā)行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場(chǎng)等違規(guī)行為。