證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人今日通報(bào)了8月16日光大證券交易異常的應(yīng)急處置和初步核查情況。經(jīng)初步核查,原因是光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)缺陷,連鎖觸發(fā)后生成巨額訂單,尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)。

　　發(fā)言人介紹說(shuō),8月16日11時(shí)05分左右,上證綜指突然上漲5.96%,中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。證監(jiān)會(huì)對(duì)此迅速作出反應(yīng),組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算公司、中國(guó)金融期貨交易所等單位立即進(jìn)行應(yīng)急處置和核查。

　　發(fā)言人介紹,經(jīng)核查,上證所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營(yíng)賬戶后,上證所立即向光大證券電話問(wèn)詢,并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查。根據(jù)光大證券申請(qǐng),午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現(xiàn)事故原因?yàn)楣獯笞C券策略交易投資系統(tǒng)的問(wèn)題后,上證所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對(duì)外公告說(shuō)明情況、答復(fù)投資者詢問(wèn)、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。

　　依據(jù)有關(guān)法規(guī),8月16日全天股市交易成交有效,能夠順利交收,整個(gè)結(jié)算體系運(yùn)行正常。

　　經(jīng)初步核查,光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分,存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷,并被連鎖觸發(fā),導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單,直接發(fā)送至上證所,累計(jì)申報(bào)買入234億元,實(shí)際成交72.7億元。同日,光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出,并賣空7130手股指期貨合約。

　　發(fā)言人表示,在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò),但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷,信息系統(tǒng)管理問(wèn)題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施,暫停相關(guān)業(yè)務(wù),責(zé)成公司整改,進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí),中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理,及時(shí)向社會(huì)公布。

　　發(fā)言人表示,當(dāng)前證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資本充足,流動(dòng)性充沛,風(fēng)控合規(guī)體系健全,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國(guó)資本市場(chǎng)建立以來(lái)的首例,是一起極端個(gè)別事件,但暴露出的問(wèn)題足以引起整個(gè)證券期貨行業(yè)的高度警覺,必須以此為鑒,舉一反三,吸取教訓(xùn),堵塞漏洞,完善制度,堅(jiān)決防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　發(fā)言人說(shuō),證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)一線監(jiān)管,完善監(jiān)管制度和規(guī)則,確保市場(chǎng)安全有效規(guī)范運(yùn)行,切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)公開、公平、公正,維護(hù)投資者合法權(quán)益。

　　又訊 光大證券股份有限公司18日發(fā)布重大事項(xiàng)公告,對(duì)8月16日13點(diǎn)重大事項(xiàng)緊急停牌一事的公司核查相關(guān)情況予以說(shuō)明。

　　公告表示,由于訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷,導(dǎo)致在16日11時(shí)05分08秒之后的2秒內(nèi),瞬間生成26082筆預(yù)期外的市價(jià)委托訂單;由于訂單執(zhí)行系統(tǒng)存在的缺陷,上述預(yù)期外的巨量市價(jià)委托訂單被直接發(fā)送至交易所,引發(fā)上證綜指突然上漲5.96%,中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。

　　光大證券公告,經(jīng)初步核查,該事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題,該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分。訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對(duì)高頻交易在市價(jià)委托時(shí),對(duì)可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗(yàn)控制;而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷,則導(dǎo)致了特定情況下生成預(yù)期外的訂單。

　　事件發(fā)生后,光大證券召開緊急會(huì)議,當(dāng)日午后股票實(shí)施緊急停牌并發(fā)布提示性公告,同時(shí)對(duì)上午事件所形成的過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口,采取盡量申購(gòu)成ETF直接賣出等一系列措施。

　　公告顯示,按16日收盤價(jià)估算,上述交易當(dāng)日盯市損失約為1.94億元,對(duì)光大證券公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。